Sie könnten die Schildkröte Handel Regeln in der Zeitung zu veröffentlichen und niemand würde ihnen folgen - Richard Dennis Die Turtle Trading EA ist ein Metatrader4 Expert Advisor, dass die ursprüngliche Richard Dennis und Bill Eckhart Handelssystem, allgemein bekannt als The Turtle Trader implementiert. Handel genau wie die ursprüngliche Schildkröten getroffen haben, um alle großen Marktbewegungen zu erfassen Folgen Sie Trends bis zum Ende und profitieren Sie in up-oder down-Märkte Holen Sie sich Heimrennen Returns Anwendung eines bewährten Trend folgendes System Ein unschlagbarer halbautomatischer Begleiter für erfahrene Händler Profitieren Sie von einem voll Automatisierte Handelssystem, das wenig oder gar keine Aufmerksamkeit von Ihnen braucht: Wählen Sie einfach Ihr diversifiziertes Portfolio und vergessen Sie es. Vollautomatisiertes Trading 245 Keine vorherigen Handelsfähigkeiten erforderlich Steigern Sie Ihre Handelsaktivitäten oder Ihr Investmentportfolio mit einem klaren Trend nach Ansatz, genau wie unsere Kunden bereits getan haben. Screenshots Wer waren die Turtle Traders Die Turtle Trader Legende begann mit einer Wette zwischen amerikanischen Multi-Millionär Rohstoffe Trader, Richard Dennis und seinem Geschäftspartner, William Eckhardt. Dennis glaubte, dass Händler gelehrt werden konnte, um groß zu sein Eckhardt widersprach, dass Genetik der entscheidende Faktor war und dass erfahrene Händler mit einem angeborenen Sinn für Timing und ein Geschenk zum Lesen Markttrends geboren wurden. Was 1983-1984 entstand, wurde zu einem der bekanntesten Experimente in der Handelsgeschichte. Durchschnittlich 80 pro Jahr, war das Programm ein Erfolg, der zeigt, dass jeder mit einem guten Satz von Regeln und ausreichende Mittel könnte ein erfolgreicher Trader werden. Mitte 1983 setzte Richard Dennis eine Anzeige in das Wall Street Journal ein und erklärte, er suche Bewerber, um in seinen eigenen Handelskonzepten zu trainieren, und diese Erfahrung sei unnötig. Insgesamt nahm er etwa 21 Männer und zwei Frauen aus unterschiedlichen Hintergründen an. Die Gruppe der Händler wurde in ein großes spärlich eingerichtetes Zimmer in der Innenstadt von Chicago geschoben und für zwei Wochen lehrte Dennis ihnen die Grundlagen des Futures-Handels. Fast jeder einzelne von ihnen wurde ein profitabler Händler und machte ein kleines Vermögen in den kommenden Jahren. Die Einstiegsstrategie Die Turtles erlernten zwei Ausbruchvarianten oder - systeme. System One (S1) verwendet einen 20-tägigen Preisausbruch für die Einreise. Jedoch wurde der Eintrag durch eine Regel gefiltert, die entworfen wurde, um die Chancen zu erhöhen, einen großen Trend zu fangen, der besagt, dass ein Handelssignal ignoriert werden sollte, wenn das letzte Signal rentabel war. Aber diese Filterregel hatte ein eingebautes Problem. Was passiert, wenn die Schildkröten übersprungen den Eintrag Ausbruch und der Ausbruch war der Beginn einer riesigen und profitablen Trend, der brüllte nach oben oder unten Nicht gut, um am Rande mit einem Marktabzug Wenn die Schildkröten übersprungen ein System Ein 20-Tage-Ausbruch und Der Markt weiterhin Trends, könnten sie und würden wieder in der System Two (S2) 55-Tage-Ausbruch. Dieses ausfallsichere System Zwei Ausbruch war, wie die Schildkröten von fehlenden großen Trends fehlten, die herausgefiltert wurden. Die Einstiegsstrategie von System Two ist wie folgt: Kaufen Sie einen 55-tägigen Ausbruch, wenn wir nicht auf dem Markt sind Kurz eine 55-Tage-Ausbruch, wenn wir nicht auf dem Markt Die Einstiegsstrategie mit System One ist wie folgt: Kaufen Sie eine 20- Wenn das letzte S1-Signal ein Verlust war Kurz ein 20-Tage-Ausbruch, wenn das letzte S1-Signal ein Verlust war Die Turtles errechnete den Stop-Loss für alle Trades mit dem Average True Range der letzten 30 Tage, einem Wert, den sie N nannten. Der anfängliche Stop-Loss war immer ATR (30) 2 oder in ihren Worten zwei Volatilitätseinheiten. Darüber hinaus stapeln die Schildkröten Gewinne zurück in Gewinne Trades zu maximieren ihre Gewinne, die gemeinhin als Pyramiden bekannt. Sie könnten Pyramide ein Maximum von 4 Trades voneinander getrennt durch 12 Volatilität Einheit. Die Ausstiegsstrategie Die Turtles haben gelernt, ihre Trades mit Ausbrüchen in die entgegengesetzte Richtung zu verlassen, was ihnen erlaubt, sehr lange Trends zu fahren. Die Ausstiegsstrategie, die System 2 verwendet, ist wie folgt: Beenden Sie lange Positionen, wenn der Preis einen 20-Tage-Tiefpunkt annimmt Schließen Sie Shortspositionen, wenn der Preis ein 20-Tage-Hoch berührt Die Ausstiegsstrategie, die System One verwendet, ist wie folgt: Schließen Sie lange Positionen ifwhen der Preis Berührt 10-Tage-Tief Schließen Sie Short-Positionen, wenn der Preis eine 10-tägige High Money Management Die erste Risiko-Allokation für alle Trades war 2. Allerdings aggressive Pyramide von mehr und mehr Einheiten hatte einen Nachteil: Wenn keine großen Trend materialisiert, dann diejenigen Kleine Verluste aus falschen Ausbrüchen würden bei den Schildkröten beschränktes Kapital noch schneller wegnehmen. Wie hat Eckhardt die Schildkröten gelehrt, Streifen zu bewältigen und Kapital zu schützen? Sie schneiden ihre Einheitsgrößen drastisch zurück. Als sich die Märkte umdrehten, erhöhte dieses vorbeugende Verhalten der reduzierenden Einheiten die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Genesung und kehrte wieder zu großem Geld zurück. Die Regeln waren einfach. Für alle 10 Prozent in Drawdown in ihrem Konto, schneiden Turtles schneiden ihre Handelseinheit Risiko um 20 Prozent. Dies gilt natürlich für größere Zahlen: das Einheitsrisiko wäre um 80 mit einem 40-Drawdown verringert Was zu handeln Was Sie handeln, ist kritisch. Es kann nur das wichtigste Thema sein, und es ist die einzige diskretionäre Entscheidung youll haben zu machen. Hier ist der Haken: Sie können nicht alles handeln, aber Sie können nicht nur einen Markt handeln. Sie müssen in der Lage sein, genügend Märkte zu folgen, die, wenn ein Markt bewegt, können Sie es reiten, da Diversifikation das einzige freie Mittagessen ist, das Sie erhalten. Es ermöglicht Ihnen, Ihre potenziellen Ziele der Chancen breit über Währungen, Zinssätze, globale Aktienindizes, Getreide, Fleisch, Metalle und Energien zu verbreiten. Einstellungen und Eingabeparameter Beim Laden des Expertenberaters in ein beliebiges Diagramm erhalten Sie eine Reihe von Optionen als Eingabeparameter. Dont verzweifeln, wenn Sie denken, sie sind zu viele, weil Parameter in selbsterklärenden Blöcken gruppiert sind. Dies ist, was jeder Parameter tut. Schildkröten Trading-Einstellungen Die ursprünglichen Schildkröten gehandelt zwei Breakout-Perioden mit einem sehr besonderen Handel Filter: sie würden ignorieren einen Handel, wenn das letzte Signal profitabel war. Diese Gruppe von Parametern erlaubt Ihnen, Ihre eigenen Breakout - und Stoppperioden einzustellen und den Filter zu aktivieren oder zu deaktivieren. Hinzufügen zu Positionen Sobald ein Handel genommen wurde, stapeln die ursprünglichen Schildkröten oben drei weitere Positionen auf die erste, indem sie einen zusätzlichen Handel jedes Mal hinzufügen, wenn der Markt zu ihren Gunsten 50 der ATR bewegte. Mit dieser Parametergruppe können Sie dieses Verhalten deaktivieren oder anpassen. Stop-Loss-Einstellungen Der anfängliche Stop-Loss für alle Trades ist standardmäßig das Doppelte des Average True Range. Mit dieser Parametergruppe können Sie Ihren eigenen Stop-Loss einstellen. Money Management Für alle 10 Prozent in Drawdown in ihrem Konto, schrumpfen die Schildkröten ihre Handelseinheit Risiko um 20 Prozent. In dieser Gruppe von Parametern können Sie dieses Verhalten deaktivieren und die gemeinsamen Geldverwaltungsparameter anpassen. Häufig gestellte Fragen Welcher Zeitrahmen sollte ich mit diesem Metatrader4 Expert Advisor handeln? Dieser Expertenrat muss den Tageskarten beigefügt werden. Ich habe den Experten in das Diagramm geladen und ich sehe nichts Sehen Sie ein lächelndes Gesicht an der oberen rechten Ecke des Diagramms. Wenn Sie es sehen können, bedeutet dies, dass die EA aktiviert ist und funktioniert. Was passiert, wenn ich die Breakout-Perioden oder die Stop-Over-Einstellungen ändere Nichts: Fühlen Sie sich frei, auf Breakout-Längen oder dem anfänglichen Stop-Loss-Level zu experimentieren. Solange die Exit-Strategie schneller als die Einstiegsstrategie ist, ändert sich das Wesen des Systems nicht. Verwandte Produkte Die legendäre Geschichte der Turtle Trades. Ziemlich faszinierend ist es nicht Wenn Sie nicht über die Schildkröten und die Geschichte hinter ihnen wissen, können Sie hier lesen. Meine Frage war immer, sind die mechanischen Systeme, die sie immer noch gültig heute Sind diese Systeme noch rentabel Sind sie auf Forex anwendbar Die Turtles gehandelt mehrere Märkte mit 2 Systemen (System 1 und System 2). Diese Systeme hatten keine diskretionäre Regel. Alles, von Einsätzen bis zu Ausgängen, Positionsanpassung bis Geldmanagement, alles war bis ins letzte Detail eindeutig. Dieses Dokument ist der umfassendste Leitfaden, den ich über die Turtle Trading-Methoden gesehen habe und ich habe alle diese Informationen verwendet, um System 2 in Metatrader zu automatisieren. Ich automatisierte System 2 zuerst, da es einfacher zu programmieren ist. Mein Plan ist, letztlich die gleiche Sache mit System 1. Lets sehen, ob System 2 noch funktioniert und wenn es gilt für die Forex-Märkte, insbesondere das EURUSD-Paar. Die Regeln Das System nutzt den täglichen Zeitrahmen und die Regeln sind überraschend einfach. Dies sind die Regeln für die Eingabe von Long-Positionen: Kaufen, wenn der aktuelle Preis höher ist als jeder andere hoch in den letzten 55 Tagen. Setzen Sie einen Stop-Loss 2 Average True Range weg von dem Eintrag (durch die ATR das System ist flexibel, um die aktuelle Volatilität. Wenn die Volatilität höher ist der Stop Loss wird weiter entfernt und umgekehrt). Das verwendete ATR wird über 20 Tage ausgewertet. Also ATR (20). Dont setzen keine Target Profit auf die Aufträge. Das Ziel ist, lassen Sie sie so weit wie möglich zu Ihren Gunsten. Dynamische Berechnung der Position Größe, so dass, wenn Stop Loss getroffen wird, verlieren Sie nur 2 des Kontos. Also, wenn Sie einen weiter Weg Stop Loss haben, wird die Position Größe kleiner sein, und umgekehrt. Sobald innerhalb des Handels, wenn der Preis zu Ihren Gunsten um die Hälfte der ATR bewegt, dann fügen Sie einen weiteren langen Handel. Und Sie tun dies, bis Sie ein Maximum von 4 offenen Trades in die gleiche Richtung haben. Jedes Mal, wenn ein Trade eingegeben wird, verschieben Sie den Stop Loss der bestehenden Trades auf denselben Kurs des Stop Loss, der für den gerade eingegebenen neuen Trade berechnet wurde. Beenden Sie alle Trades, wenn der aktuelle Preis der niedrigste Preis der letzten 20 Tage ist (Dies kann bei einem Gewinn oder Verlust passieren). Oder verlassen, wenn Stop Loss getroffen wird. Für kurze Positionen sind die Regeln die gleichen, aber umgekehrt. Sie geben ein, wann der Preis der niedrigste ist, den es jemals in den letzten 55 Takten gegeben hat, und Sie beenden, wenn Preis der höchste Preis ist, der in den letzten 20 Stäben gesehen wird. Dieses Trading-System hat alle Zutaten von professionellen Forex-Händler empfohlen: es schneidet Verluste kurz, es lässt Gewinner laufen, fügt es zu gewinnen Positionen. Notice in das obige Bild, wie alle 4 Trades waren profitabel. Beachten Sie jedoch, wie viel Gewinn verloren ging. Mit einigen Optimierung, die ich in diesem Beitrag zu erklären, kann das System viel mehr rentabel und lassen weniger Teile der Gewinne wegrutschen. Ziemlich einfaches System, aber unglaublich kraftvoll. Auch geistig schwer zu handeln. Der Kauf bei einem 55-Tage-Hoch ist hart wie das ist der Punkt, wo die meisten Händler denken, die Bewegung ist getan und beginnen Angst vor einer Umkehrung. Gleiches gilt für Shorts, wenn Sie eine Short-Position bei der 55-Tage-Tiefpunkt einleiten. Beiträge sind definitiv schwer zu psychologisch zu verdauen. Ausgänge sind noch schwieriger. Warten auf den Preis, um den niedrigsten Punkt der letzten 20 Tage zu erreichen ist schmerzhaft, während Sie unvermeidlich sehen Teil Ihrer Gewinne verdampfen. Aber dies ist der beste Weg, um einen Trend so weit wie möglich ohne willkürliche Ziel Gewinne, die Ihre Gewinner kurz geschnitten fahren. Dieser Mechanismus ermöglicht die Strategie, Monster-Trends einmal in eine Weile zu fahren, dass Raketengewinne profitieren. Ich lief eine mathematische Erwartung Analyse der Einträge und überprüft, dass sowohl Short-und Long-Eingangssignale eine signifikante positive Flanke haben. Dies ist ein guter Schritt, um dem System zu vertrauen. Dann kodierte ich den Rest der Strategie und begann, Spaß mit Rückproben zu haben. Heres das Ergebnis des Back-Tests für das EURUSD Währungspaar vom 1. Januar 2000 bis zum 14. November 2012 (Völlig vertrauenswürdige bezahlte Daten von AlpariUK erhalten durch direkte Anfrage an den Broker). Die Ausbreitung verwendet wurde 2 Pips, was schlechter ist als das, was die meisten Broker heute bieten. (Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern) Der 31,69 relative Drawdown wird von Metatrader unter Berücksichtigung der größten Drop-Peak-to-Tal in der Equity-Kurve unter Berücksichtigung der schwimmenden Gewinne und Verluste (der nicht geschlossenen Trades) in der Berechnung berechnet. Das ist, warum das Ziehen unten als eine höhere Zahl berichtet wird, als es wirklich ist. Berücksichtigt man nur geschlossene Geschäfte statt temporärer unrealisierter Gewinne und Verluste, so beträgt die maximale relative Wertentwicklung in fast 13 Jahren 21,34. (Im Vergleich zu SampP500): 0.70 Martin Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0.89 Diese Leistung kann leicht die Renditen der geprüften professionellen Forex Trader, die auf dem Barclay Currency Traders Index berichtet werden, übertreffen. Ein hoher Ulcer Index von 12.06 zeigt, was wir bereits wissen: Das System ist schwer zu handeln. Aber wer sagte profitablen Handel war einfach Auch die Turtle Trader muss geduldig sein, da er nicht jeden Tag handeln wird. Das System kann inaktiv bleiben für Wochen warten auf die erwarteten Donchian Channel Breakouts in beide Richtungen. Einige weitere Optimierungen Die Turtles wendeten diese Methode unter Verwendung der 55 Ampere 20 Tage Kombination zu allen Märkten an, die sie handelten. Das System wurde nicht auf spezifische Instrumente optimiert. Es ist mehr eine universelle, eine passen alle Ansatz, der ist groß, weil es eine universelle Markt-Ineffizienz, die über mehrere Instrumente zu arbeiten scheint ausnutzt. Es ist ein fundamentaleres Ereignis und daher würden Sie davon ausgehen, dass es eine Markt-Ineffizienz ist, die schwerer zu verschwinden ist. Aber das bedeutet nicht, die Parameter-Auswahl kann nicht für bestimmte Märkte verbessert werden und das ist, was ich für das EURUSD-Paar tun wollte. Zuerst lief ich einen Optimierungstest, um sicherzustellen, dass der Parameterraum gute Ergebnisse liefert, obwohl Parameter drastisch geändert wurden. Eine grobe Optimierung wurde nur für zwei Parameter (Tage für Eintrittssignal und Tage für Austrittssignal) durchgeführt. Die große Neuigkeit ist, dass der Parameterraum sehr solide und rentabel ist (ganz grün). Bedeutung der 55, 20-Satz ist nicht die einzige profitabel. Jede Kombination von Tagen für den Eintritt zwischen 40 und 80, zusammen mit einer Auswahl von Tagen, um zwischen 4 und 20 zu verlassen, gibt konsequent positive Ergebnisse. Das ist großartig, weil es bedeutet, dass auch wenn Sie nicht mit den optimalen Parametern spielen, haben Sie immer noch eine hohe Chance zu sehen, Equity-Wachstum auf lange Sicht. Einmal war ich zuversichtlich, dass der Parameterraum so breit und gut war, ich lief eine Ranganalyse für die Parameterauswahl. Die Idee besteht darin, die Parameter zu erhalten, die die stabilsten Werte und die stabilsten jährlichen Renditen liefern. Es sieht aus wie die 70-Tage-Eintrag mit einem 8-Tage-Umkehr-Ausgang ist der stabilste Parametersatz, der die stabilsten Drawdown-Werte yer nach Jahr zusammen mit den stabilsten Renditen bietet. Heres die Rückprobe unter Verwendung der Kombination 70 Ampere 8. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern) Jetzt ist der maximale Drawdown gemäß MT4 (der, wie ich schon sagte, schwimmende unrealisierte Gewinne und Verluste berücksichtigt) 25,20. Aber in Wirklichkeit ist es nur 15,66 unter Berücksichtigung der Equity-Kurve auf geschlossenen Trades basiert. Durchschnittlicher Jahresabschluss: 18,33 Maximaler Drow-Down: 15,67 in 13 Jahren Ulcus-Index: 8,98 Sharpe Ratio (verglichen mit SampP500): 0,74 Martin-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 1,77 Dies ist meiner Meinung nach eine weit überlegene Version. Das Wesen des Systems wurde nicht geändert. Wir kamen einfach mit Parametern, die konsequent liefern überlegene Ergebnisse und die wahrscheinlich rentabel gehen nach vorne unabhängig von Markt Mutationen. Wenn Sie denken, dass dieses Handelssystem eine gute Ergänzung zu Ihrem handelnden Arsenal sein kann, betrachten Sie den Kauf des Sachverständigenberaters für nur 67. Viel kleiner als, was normalerweise für unprofitable, über kurvig gepaßte unprofessionelle EAs heraus dort gebe, die nicht einen Monat überleben können Von Live-Handel. Im Rahmen des Kaufs erhalten Sie eine Installations - und Konfigurationsanleitung sowie meine persönliche Unterstützung, in der Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben. Turtles Trading System 2 Expert Advisor und Pdf Guide 80 Zweifelsohne hat das Turtles Trading System 2 eine positive Flanke. Es ist rentabel und für die Forex-Märkte (Sie können es auf andere Währungspaare als auch testen). Obwohl profitabel, ist die Methode psychologisch schwer zu handeln. Der schwierigste Teil ist es, Gewinne laufen unbegrenzt ohne ein vordefiniertes Gewinnziel. Dieser Faktor erklärt, warum einige Schildkröten nicht profitabel waren trotz der Tatsache, dass sie alle das gleiche System gelehrt wurden. Letting Ihre Gewinne laufen, wie ursprünglich gesättigt ist, was letztlich die großen Forex-Händler von den Amateur-trennt. Danke für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie genossen diesen Artikel und ich hoffe auch, dass, wenn Sie die Turtle Trading System EA Teil Ihres Trading Arsenal machen, können Sie davon profitieren. Für irgendwelche Anfragen und Unterstützung irgendeiner Art fühlen sich frei, mit mir an lazytradergmail in Verbindung zu treten. Update Als ein Beweis dafür, dass Langzeit Profitables automatisiertes Handel möglich ist, liefert das Turtles Trading System weiterhin gute Ergebnisse, nachdem dieses Dokument geschrieben wurde. 35,6 im Jahr 2014, 22,8 im Jahr 2015 Lesen Sie die Artikel unten für weitere Details: Zum Ende dieser Seite, um die Legal StuffDescription Trend folgenden Systemen können variieren, aber Prinzip Elemente bleiben die gleichen bleiben. Ein Umkehrsystem, ein sehr allgemeines System, hat zwei Modi: Sie sind entweder lang oder kurz. Es ist immer auf dem Markt und schließt eine Position, indem man ein neues in die entgegengesetzte Richtung öffnet. Eine andere Art von System hat drei Phasen Hinzufügen eines dritten Modus: neutral, wo Sie nicht auf dem Markt sind. Wenn Sie lang sind und Sie ein Ausgangssignal erhalten, müssen Sie nicht unbedingt kurz gehen. Sie können aus dem Markt. Das Turtle Trading-Grundprinzip ist nichts weiter als das Hinzufügen eines dritten Modus zu einem Umkehrtrend folgendes System, indem es eine schnellere Strategie und eine enge Stop-Loss-Order implementiert. Das Ergebnis ist dieser Fachberater. Was kostet diese EA zu kaufen, wenn der aktuelle Kurs über den höchsten Preis in 80 Tagen schliesst Verkaufen, wenn der aktuelle Kurs schließt Schlag der niedrigste Preis in 80 Tagen Schließen Sie lange, wenn der aktuelle Preis den niedrigsten Preis in 20 Tagen schließt Schließen Shorts, wenn der aktuelle Preis Berührt den höchsten Preis in 20 Tagen Dieses System sollte auf eine Vielzahl von Instrumenten angewendet werden, um sicherzustellen, einige große Trends für die anderen kleinen Verluste zu bezahlen. Sie sollten Forex, Rohstoffe, Indizes, Zinsen, Staatsanleihen und sogar sektorale Aktien handeln.
No comments:
Post a Comment