Indikator-Handbuch Bei der Verwendung von Indikatoren, lohnt es sich, ihre Stärken und Schwächen zu verstehen. Meine Lieblingsindikatoren. Erklärt grundlegende Indikator - und Trendkonzepte: Respekt, Peitschen, Divergenz und Ausfallschwankungen. Ein Schlüsselprinzip bei der Verwendung von Indikatoren: Stellen Sie den Zeitrahmen so ein, dass er dem gehandelten Zyklus entspricht. Fibonacci Zahlen sind nach Leonardo Fibonacci, ein zwölftes Jahrhundert italienischen Mathematiker, der das Goldene Verhältnis entdeckt benannt. Lineare Regression passt eine gerade Linie zu den ausgewählten Daten mit einer Methode namens Summe der kleinsten Quadrate. Relative Stärken amp Overlays Vergleichen Sie die Aktien und die Indexpreise. Overlays können unadjustiert oder an einem ausgewählten Datum abgefangen werden. Preis-Vergleich zeigt die Performance einer Aktie gegen einen Index oder eine verwandte Aktie. Ähnlich wie bei Price Comaprison können Sie Anleiherenditen oder Zinssätze vergleichen, die die gleiche Kursachse teilen. Ein leistungsfähiges Werkzeug für die Aktienauswahl, Preis-Verhältnis wird auch als Relative Strength bezeichnet und vergleicht die Performance einer Aktie relativ zu einem Index oder einer verwandten Aktie. Relative Strength berechnet die Stärke eines Aktienindexes im Vergleich zu einem zweiten Aktienindex entweder ohne ein bestimmtes Abfangdatum. Moving Average-Typen Der Moving Average glättet die Kursdaten, um ein leistungsfähiges Maß für die Trendrichtung zu erzeugen. Einfache, gewichtete und exponentielle gleitende Durchschnitte sind am beliebtesten. Einfache gleitende Mittelwerte sind leicht zu konstruieren, aber anfällig für Verzerrungen: sie neigen dazu, zweimal quotschen. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind anspruchsvoller als einfache gleitende Mittelwerte und leiden nicht unter den gleichen Verzerrungen. Gewichtete Bewegungsdurchschnitte eliminieren die Verzerrungen, die bei einfachen gleitenden Durchschnitten üblich sind, sind aber schwieriger zu konstruieren als exponentielle gleitende Mittelwerte. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleichen wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen, für die Benutzer müssen zu berücksichtigen. Alan Hull entwickelte Hull Moving Average im Jahr 2005 in seinem Bestreben, einen gleitenden Durchschnitt zu schaffen, der auf die aktuelle Preisaktivität reagiert und gleichzeitig die Kurvenglätte beibehält. Hull behauptet, dass seine gleitenden Durchschnitt quadalmost beseitigt lag insgesamt und gelingt es, Glättung zur gleichen Zeit verbessern. Displaced Moving Averages sind für Trendzwecke nützlich, wodurch die Anzahl der Whipsaws im Vergleich zu einem entsprechenden Exponential - oder Simple Moving Average reduziert wird. Filter werden verwendet, um die Anzahl von Peitschenhieben zu verringern, wenn gleitende Durchschnittssysteme verwendet werden. Berechnet gleitende Durchschnittswerte mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen HighsLowsOpens. So wählen Sie einen langfristigen gleitenden Durchschnitt aus, um den primären Trend zu verfolgen. Moving Average Systems Schnelle und langsame gleitende Mittelwerte liefern ein starkes Maß an Trendstärke und - richtung. Ein anspruchsvolleres MA-System, das einen dritten gleitenden Durchschnitt verwendet, um die verschiedenen Märkte zu identifizieren. Daryl Guppy führte mehrere gleitende Durchschnitte ein, um Trends zu messen und wahrscheinliche Umkehrungen zu identifizieren. Der Indikator vergleicht mehrere kurzfristige und langfristige exponentielle gleitende Mittelwerte. Ivan Ballins bunte Variation von Daryl Guppys Multiple Moving Averages. Manchmal auch als Prozentsatzbänder bezeichnet, werden Preishüllkurven mit einem festgelegten Prozentsatz oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts aufgezeichnet. Linda Bradford Raschke popularisierte Keltner-Banden, die an einem ATR-Vielfachen um eine exponentielle MA aufgetragen wurden, um Trendeinträge zu filtern. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Mittelwerte mit traditionellen Leuchterkarten, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Moving Average Oszillatoren Donald Lamberts Commodity Channel Index (CCI) markiert überkauft und überverkauft Märkte und wahrscheinlich Wendepunkte. Der Detrended Price Oscillator isoliert den kurzen Zyklus und liefert dabei starke Trendsignale bei Divergenzen. Der Moving Average Oscillator vergleicht den Schlusskurs mit dem gleitenden Durchschnitt. MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist eine leistungsfähige Verfeinerung der beiden Moving-Averages-System und liefert zuverlässige Signale der Trendveränderungen. Das MACD-Histogramm (Moving Average Convergence Divergence Histogramm) liefert weit früher und reaktionsfähigere Signale als das ursprüngliche MACD, ist aber auch flüchtiger. MACD-Prozentsatz-Oszillator ist eine Variation der MACD-Anzeige. Der Hauptunterschied ist die prozentuale Skala, die einen Vergleich zwischen den Beständen ermöglicht. Trendindikatoren Der Aroon-Oszillator wurde von Tushar Chande entwickelt, um den Beginn eines neuen Trends zu identifizieren und die Trendstärke zu messen. Edwin Coppock entwarf diesen Oszillator mit einem einzigen Zweck: um den Beginn der Bullenmärkte zu identifizieren. Welles Wilders Directional Movement ist einer der wenigen Indikatoren, die nicht nur Trendsignale liefern, sondern zeigen, ob ein Trend für den Handel geeignet ist. Richard Donchians Kanäle werden in einer Reihe von Handelssystemen verwendet, um Eintritts - und Austrittspunkte in Trends zu identifizieren. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Mittelwerte mit traditionellen Leuchterkarten, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Martin Prings KST Indikator identifiziert wichtige Trendänderungen, wenn KST seine Signalleitung kreuzt. Der lineare Regressionsindikator wird zur Trendidentifizierung und Trendanalyse analog zu gleitenden Durchschnitten verwendet, reagiert aber schneller als ein MA auf Trendänderungen. Der Moving Average glättet die Kursdaten, um ein starkes Maß für die Trendrichtung zu schaffen. Einfache, gewichtete und exponentielle gleitende Durchschnitte sind am beliebtesten. Daryl Guppy führte mehrere gleitende Durchschnitte ein, um Trends zu messen und wahrscheinliche Umkehrungen zu identifizieren. Der Indikator vergleicht mehrere kurzfristige und langfristige exponentielle gleitende Mittelwerte. Entwickelt von J. Welles Wilder bietet der Parabolic SAR-Indikator ausgezeichnete kurz - und mittelfristige Einstiegs - und Ausstiegspunkte in aufstrebenden Märkten. Ivan Ballins bunte Variation von Daryl Guppys Multiple Moving Averages. Momentum-Oszillatoren ADX ist Teil des Directional Movement Systems, entwickelt von J. Welles Wilder. Es wird verwendet, um Trendänderungen zu warnen und zu identifizieren, ob eine Aktie sich tendiert oder reicht. Bollinger b identifiziert geeignete Eintritts - und Austrittspunkte in einem Trend, während die Bandbreite hervorhebt, wenn Bänder in einen schmalen Hals konvergieren, der einem Ausbruch vorausgeht. Entwickelt von Dr. Alexander Elder, misst der Elder-Ray-Indikator Kauf und Verkauf von Druck auf dem Markt und wird oft als Teil des Triple-Screen-Handelssystems verwendet. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Mittelwerte mit traditionellen Leuchterkarten, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Donald Dorseys Mass Index prognostiziert Trendwende durch Vergleich der Handelsspanne über einen Zeitraum von 9 Tagen. Momentum misst die Trendstärke und identifiziert wahrscheinliche Umkehrpunkte: bei Divergenzen oder wenn Momentum die Overboughtoversold-Linie überquert. Norman Fosback nutzt Negative Volume Index (NVI) mit positivem Volumenindex (PVI), um Bullenmärkte zu identifizieren. Eingeführt von Norman Fosback, Positive Volume Index identifiziert Bullen und Bär Märkte durch Messung Aktivität an Tagen, wenn das Volumen höher ist. Eine Verfeinerung von Momentum, Rate of Change ist so ausgelegt, dass sie als Prozentsatz um die Nulllinie schwankt. Der von Welles Wilder entwickelte RSI (Relative Strength Index) ist ein populärer Impuls-Oszillator, der die Aufwärts - und Abwärtsbewegung zum Schlusskurs vergleicht. Der langsame stochastische Oszillator liefert zuverlässigere Signale als der ursprüngliche Indikator und wendet eine weitere Glättung an, um die Flüchtigkeit zu verringern und die Genauigkeit zu verbessern. Geglättete Änderungsrate (SROC), eingeführt von Fred G Schutzman im Jahr 1991, liefert langsamere aber genauere Signale als andere Impulsoszillatoren. Der Stochastik-Oszillator verfolgt die Marktdynamik und liefert ausgezeichnete Eingangs - und Ausgangssignale von der Überkreuzung von K - und D-Leitungen oder überfälligen Pegeln. TRIX nutzt einen dreifach geglätteten gleitenden Durchschnitt, um Zyklen zu vermeiden, die kürzer als die Indikatorperiode sind. Twiggs Momentum Oscillator ist eine geglättete Version des Oszillators. Ihr primäres Ziel ist es, schnelle Trends zu identifizieren. Adam Whites Vertical Horizontal Filter (VHF) identifiziert Trends und reichen Märkten. Williams R ähnelt dem Stochastischen K. Eingangssignale werden auf Divergenzen, Ausfallschwankungen oder Crossover des Overboughtoversold-Pegels genommen. Larry Williams Highlights Akkumulation und Verteilung durch den Vergleich der täglichen Handelsspannen. Signale werden auf Divergenzen genommen. Twiggs Smoothed Momentum ist eine geglättete Version des proprietären Twiggs Momentum-Oszillators. Sein Ziel ist es, ein langsameres, weniger unberechenbares Signal für die Langzeittrends zu liefern. Chande Momentum Oszillator verwendet Overbought und Oversold Ebenen, sowie Divergenzen, um Umkehrungen zu identifizieren. Larry Williams Ultimate Oszillator verwendet drei Zeitrahmen, um falsche Signale zu minimieren. Stochastic RSI wurde von Tushar Chande und Stanley Kroll entwickelt, um mehr Overbought und Oversold Signale als Welles Wilders ursprünglichen Relative Stärke Oszillator zu generieren. Money Flow Accumulation Distribution verfolgt die Beziehung zwischen Preis und Volumen und fungiert als ein führender Indikator für Preisbewegungen. Die stärksten Signale sind Divergenzen. Entwickelt von Marc Chaikin, warnt der Chaikin Money Flow Indikator oft vor Ausbrüchen und liefert eine nützliche Trendbestätigung. Marc Chaikins Oszillator überwacht den Geldfluss in und aus dem Markt. Richard W Arms leistungsstarke Leichtigkeit Indikator zeigt die Beziehung zwischen Volumen und Preisänderungen nützlich für die Beurteilung der Stärke eines Trends. Der größte Fortschritt in der letzten Dekade, equivolume zeigt Preis-und Volumen-Interaktion. Entwickelt von Dr. Alexander Elder, kombiniert der Force Index Preisbewegungen und Volumen, um die Stärke von Bullen und Bären auf dem Markt zu messen. Money Flow Index misst Trendstärke und warnt vor wahrscheinlichen Umkehrpunkten. Entwickelt von Joseph Granville, bietet OBV ein mächtiges Maß an Akkumulation und Verteilung durch den Vergleich von Volumen zu Preisbewegungen. Der Preis-Volumen-Trend-Indikator misst die Stärke der Trends und warnt vor Umkehrungen. Colin Twiggs Money Flow ist eine Ableitung des Chaikin Money Flow Indikators. Position oberhalb der Nulllinie gibt Voranschlag von Ausbrüchen, während Divergenzen von Umkehrungen warnen. Williams Accumulation Distribution wird auf Divergenzen gehandelt. Wenn der Preis eine neue Höhe erreicht und der Indikator seine bisherige Höhe nicht überschreitet, findet eine Verteilung statt. Volumen hebt ungewöhnliche Handelstätigkeit hervor und liefert leistungsfähige Bestätigung der Preissignale. Die Rate der Änderungsformel kann auch auf Volumen angewandt werden, wo sie Änderungen in der Volumenaktivität hervorhebt. Volume Oscillator ist ein einfach zu bedienender Indikator, der Änderungen in der Volumenaktivität hervorhebt. Schleppende Stopps Mittlere True Range (ATR) Banden werden verwendet, um Exits in ähnlicher Weise wie ATR zu verfolgen. Anhängige Stopps, jedoch ohne Stop-and-Reverse (SAR) von Schleppstopps. Mittlere True Range (ATR) Trailing Stops werden verwendet, um Exits auszulösen und Handelsgewinne zu sperren. Chuck LeBeaus Chandelier Exits werden vor allem als Stop-Loss-Mechanismus verwendet, um Zeitausgänge von einem Trendsystem zu beenden. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Mittelwerte mit traditionellen Leuchterkarten, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Entwickelt von J. Welles Wilder bietet der Parabolic SAR-Indikator ausgezeichnete kurz - und mittelfristige Einstiegs - und Ausstiegspunkte in aufstrebenden Märkten. Percentage Trailing Stops sind eine einfache, aber effektive Methode für die Sperre in Gewinnen Alexander Elders Safezone Stopps verwenden Directional Bewegung, um Signale aus einem Trend signalisieren. Welles Wilders Original Volatility Stops verwendet einen durchschnittlichen True Range in einem Trendfolgesystem. Volatility Indicators Average True Range werden verwendet, um Engagement zu messen. Ausbreitende Bereiche signalisieren erhöhten Eifer und Contracting Ranges, ein Verlust der Begeisterung. Bollinger-Bänder werden verwendet, um Handelssignale aus Impuls - oder Trendindikatoren zu bestätigen. Bands wachsen, wenn die Preise sind volatil und Vertrag, wenn sie zu konsolidieren. Entwickelt von Marc Chaikin. Suchen Sie nach scharfen Erhöhungen der Volatilität vor Markt Tops und Böden, gefolgt von geringen Volatilität als der Markt verliert Interesse. Welles Wilders True Range passt den normalen High - Low - Tagesbereich an, wenn ein Öffnungsspalt vorhanden ist. Volatilität ist ein statistisches Maß des Risikos, das Variationskoeffizient genannt wird. Jack Schwager, in seinem Buch Schwager on Futures, nutzt die Volatility Ratio, um weitreichende Tage zu identifizieren. Twiggs Volatility ist ein proprietärer Volatilitätsindikator, der verwendet wird, um ein erhöhtes Marktrisiko zu markieren. Der Choppiness Index ist ein Volatilitätsindikator, der von dem australischen Rohstoffhändler Bill Dreiss entwickelt wurde, um anzuzeigen, ob ein Markt Trending oder Ranging ist. Wie man den MACD Indikator verwendet MACD ist ein Akronym für M oving A verage C onvergence D ivergence. Dieses Tool wird verwendet, um gleitende Durchschnitte zu identifizieren, die einen neuen Trend anzeigen, ob es bullish oder bearish ist. Denn unsere oberste Priorität im Handel ist, einen Trend zu finden, denn dort entsteht das meiste Geld. Mit einem MACD-Diagramm sehen Sie normalerweise drei Zahlen, die für seine Einstellungen verwendet werden. Die erste ist die Anzahl von Perioden, die verwendet wird, um den schnelleren gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Die zweite ist die Anzahl von Perioden, die in dem langsameren gleitenden Durchschnitt verwendet wird. Und die dritte ist die Anzahl der Balken, die verwendet wird, um den gleitenden Durchschnitt der Differenz zwischen den schnelleren und langsameren gleitenden Mitteln zu berechnen. Wenn Sie zum Beispiel 822012, 26, 98221 als MACD-Parameter sehen (was normalerweise die Standardeinstellung für die meisten Charting-Pakete ist), so würden Sie es interpretieren: Die 12 repräsentiert die letzten 12 Takte des schnelleren gleitenden Durchschnitts . Die 26 repräsentiert die vorherigen 26 Balken des langsameren gleitenden Mittelwerts. Die 9 repräsentiert die vorherigen 9 Takte der Differenz zwischen den beiden gleitenden Mittelwerten. Dies ist durch vertikale Linien aufgetragen, die ein Histogramm (die grünen Linien in dem Diagramm oben) genannt werden. Es gibt ein gemeinsames Missverständnis, wenn es um die Linien der MACD kommt. Die beiden Linien, die gezeichnet werden, sind NICHT bewegliche Durchschnitte des Preises. Stattdessen sind sie die gleitenden Mittelwerte des DIFFERENZ zwischen zwei gleitenden Durchschnitten. In unserem Beispiel oben ist der schnellere gleitende Durchschnitt der gleitende Durchschnitt der Differenz zwischen den 12- und 26-Periodenbewegungsdurchschnitten. Der langsamere gleitende Durchschnitt stellt den Mittelwert der vorherigen MACD-Linie dar. Wiederum, aus unserem Beispiel oben, wäre dies ein 9-Periode gleitenden Durchschnitt. Dies bedeutet, dass wir den Durchschnitt der letzten 9 Perioden der schnelleren MACD-Linie und Plotten es als unsere langsameren gleitenden Durchschnitt. Dieses glättet die ursprüngliche Linie noch mehr, die uns eine genauere Linie gibt. Das Histogramm zeigt lediglich den Unterschied zwischen dem schnellen und dem langsam laufenden Mittelwert. Wenn Sie unsere ursprüngliche Tabelle betrachten, können Sie sehen, dass, da die beiden bewegenden Durchschnitte sich trennen, das Histogramm größer wird. Dies wird als Divergenz bezeichnet, weil der schnellere gleitende Durchschnitt 8220divergierend8221 ist oder sich von dem langsameren gleitenden Durchschnitt entfernt. Wenn die sich bewegenden Mittelwerte näher zueinander kommen, wird das Histogramm kleiner. Dies wird Konvergenz genannt, weil der schnellere gleitende Durchschnitt 8220converging8221 ist oder sich dem langsameren gleitenden Durchschnitt nähert. Und das, mein Freund, ist, wie Sie den Namen, M oving A verage C onvergence D ivergence Whew, müssen wir unsere Knöchel knacken nach, dass ein Ok, so dass Sie jetzt wissen, was MACD. Nun we8217ll zeigen Ihnen, was MACD für Sie tun können. Wie man mit MACD handelt Da es zwei gleitende Durchschnittswerte mit verschiedenen 8220speeds8221 gibt, wird die schnellere natürlich schneller auf die Preisbewegung reagieren als die langsamere. Wenn ein neuer Trend auftritt, wird die schnelle Linie zuerst reagieren und schließlich die langsamere Linie kreuzen. Wenn diese 8220crossover8221 auftritt und die schnelle Linie zu 8220diverge8221 beginnt oder sich von der langsameren Linie entfernt, zeigt sie oft an, dass sich ein neuer Trend gebildet hat. Aus dem Diagramm oben, können Sie sehen, dass die schnelle Linie überquerte unter der langsamen Linie und korrekt identifiziert einen neuen Abwärtstrend. Beachten Sie, dass das Histogramm bei Überschreitung der Zeilen vorübergehend verschwindet. Dies liegt daran, dass die Differenz zwischen den Zeilen zum Zeitpunkt des Kreuzes 0 ist. Wenn der Abwärtstrend beginnt und die schnelle Linie von der langsamen Linie abweicht, wird das Histogramm größer, was ein guter Hinweis auf einen starken Trend ist. Let8217s einen Blick auf ein Beispiel. In EURUSD8217s 1-Stunden-Diagramm oben, überquerte die schnelle Linie über der langsamen Linie, während das Histogramm verschwunden war. Dies schlug vor, dass der kurze Abwärtstrend schließlich umkehren würde. Seither begann EURUSD mit der Aufnahme eines neuen Aufwärtstrends. Stellen Sie sich vor, wenn Sie gingen lange nach dem Crossover, Sie would8217ve gewonnen fast 200 Pips Es gibt einen Nachteil MACD. Natürlich, bewegte Durchschnitte neigen dazu, hinter dem Preis zu liegen. Schließlich ist es nur ein Durchschnitt der historischen Preise. Da die MACD gleitende Mittelwerte anderer gleitender Durchschnitte darstellt und durch einen anderen gleitenden Durchschnitt geglättet wird, können Sie sich vorstellen, dass es eine ziemliche Verzögerung gibt. Allerdings ist MACD immer noch eines der beliebtesten Werkzeuge von vielen Händlern. Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren
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