Gleitender Durchschnittlicher Stützpegel

Moving Averages Einführung Der Gleitende Durchschnitt ist einer der beliebtesten und einfach zu bedienenden Werkzeuge, die dem technischen Analysten zur Verfügung stehen. Sie glätten eine Datenreihe und erleichtern das Auffinden von Trends, was besonders bei volatilen Märkten hilfreich ist. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Sie werden im folgenden genauer beschrieben. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des durchschnittlichen (mittleren) Preises eines Wertpapiers über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Während es möglich ist, Bewegungsdurchschnitte aus den offenen, hohen und niedrigen Datenpunkten zu erzeugen, werden die meisten gleitenden Mittelwerte mit dem Schlusskurs erstellt. Beispielsweise wird ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse für die letzten 5 Tage addiert und die Summe mit 5 dividiert wird. Die Berechnung wird für jede Preisleiste auf dem Diagramm wiederholt. Die Mittelwerte werden dann zu einer glatten gekrümmten Linie verbunden - der gleitenden mittleren Linie. Wenn wir unser Beispiel fortsetzen, wenn der nächste Schlusskurs im Durchschnitt 15 ist, dann würde diese neue Periode hinzugefügt werden und der älteste Tag, der 10 ist, würde fallen gelassen werden. Der neue 5-tägige einfache gleitende Durchschnitt würde wie folgt berechnet: In den letzten 2 Tagen hat sich die SMA von 12 auf 13 bewegt. Wenn neue Tage hinzugefügt werden, werden die alten Tage subtrahiert und der gleitende Durchschnitt wird sich im Laufe der Zeit weiter bewegen . Im obigen Beispiel, mit Schlusskursen von Eastman Kodak (EK), Tag 10 ist der erste Tag möglich, um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wenn die Berechnung fortgesetzt wird, wird der neueste Tag addiert und der älteste Tag subtrahiert. Die 10-Tage-SMA für Tag 11 wird berechnet, indem die Preise von Tag 2 bis Tag 11 addiert und durch 10 dividiert werden. Der Mittelungsprozess geht dann zum nächsten Tag, an dem die 10-tägige SMA für Tag 12 durch Addition der Preise berechnet wird Von Tag 3 bis Tag 12 und dividiert durch 10. Die obige Tabelle ist ein Diagramm, das die Datensequenz in der Tabelle enthält. Der einfache gleitende Durchschnitt beginnt am Tag 10 und geht weiter. Diese einfache Abbildung unterstreicht die Tatsache, dass alle gleitenden Durchschnitte nacheilende Indikatoren sind und immer hinter dem Preis sein werden. Der Preis von EK sinkt, aber der einfache gleitende Durchschnitt, der auf den letzten 10 Tagen der Daten basiert, bleibt über dem Preis. Wenn der Preis steigt, würde die SMA höchstwahrscheinlich unten sein. Da sich die gleitenden Durchschnitte nachlaufende Indikatoren darstellen, passen sie in die Trendkategorie nach Indikatoren. Wenn die Preise steigen, bewegen sich die Durchschnitte gut. Allerdings, wenn die Preise nicht Trends, bewegte Durchschnitte können irreführende Signale geben. Exponential Moving Average (EMA) (Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel eines Exponential Moving Average zu sehen) Um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren, verwenden Techniker oft exponentielle gleitende Mittelwerte (auch exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittswerte genannt). EMAs reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise im Vergleich zu älteren Preisen. Die auf den jüngsten Preis angewendete Gewichtung hängt vom angegebenen Zeitraum des gleitenden Durchschnitts ab. Je kürzer die EMA-Periode, desto mehr Gewicht wird auf den jüngsten Preis angewendet. Zum Beispiel: ein 10-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt wiegt den jüngsten Preis 18,18 während eine 20-Periode EMA wiegt den jüngsten Preis 9,52. Wie gut sehen, ist die Berechnung und EMA viel schwieriger als die Berechnung eines SMA. Die wichtige Sache zu erinnern ist, dass die exponentiellen gleitenden Durchschnitt mehr Gewicht auf die jüngsten Preise setzt. Als solches reagiert es schneller auf die jüngsten Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Hier ist die Berechnungsformel. Exponential-Moving-Average-Berechnung Exponentielle Moving-Averages können auf zwei Arten spezifiziert werden - als Prozent-basierte EMA oder als Perioden-basierte EMA. Eine prozessbasierte EMA hat einen Prozentsatz als einzigen Parameter, während eine Perioden-basierte EMA einen Parameter aufweist, der die Dauer der EMA darstellt. Die Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: EMA (aktuell) ((Preis (aktuell) - EMA (prev)) x Multiplikator) EMA (prev) Bei einem prozentualen EMA entspricht der Multiplikator dem Prozentsatz der EMAs. Für eine Periode-basierte EMA ist Multiplikator gleich 2 (1 N), wobei N die angegebene Anzahl von Perioden ist. Zum Beispiel wird ein 10-Perioden-EMA-Multiplikator wie folgt berechnet: Dies bedeutet, dass ein 10-Perioden-EMA äquivalent zu einem 18.18 EMA ist. Hinweis: StockCharts unterstützen nur periodische EMAs. Unten ist eine Tabelle mit den Ergebnissen einer exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung für Eastman Kodak. Für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der ersten Perioden wurde der einfache gleitende Durchschnitt als der vorangehende exponentielle gleitende Durchschnitt (gelbes Hervorhebung für den zehnten Zeitraum) verwendet. Ab dem 11.Juni wurden die Vorperioden EMA verwendet. Die Berechnung in Periode 11 gliedert sich wie folgt auf: (C - P) (61,33 - 63,682) - 2,352 (C - P) x K - 2,352 x 0,181818 - 0,4276 ((C - P) x K) P - 0,4276 63,682 63,254 Der 10-stufige einfache gleitende Durchschnitt wird nur für die erste Berechnung verwendet. Danach werden die vorherigen Perioden EMA verwendet. (Klicken Sie hier, um diese Tabelle als Excel-Tabelle herunterzuladen.) Beachten Sie, dass theoretisch jeder vorhergehende Schlusskurs im Datensatz bei der Berechnung jeder EMA verwendet wird, aus der die EMA-Zeile besteht. Während die Auswirkungen älterer Datenpunkte im Laufe der Zeit abnehmen, verschwindet sie nie vollständig. Dies gilt unabhängig von der angegebenen Frist. Die Auswirkungen älterer Daten verringern sich schnell für kürzere EMAs. Als für längere, aber wieder, sie nie vollständig verschwinden. Simple Versus Exponential Aus der Ferne scheint es, dass der Unterschied zwischen einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem einfachen gleitenden Durchschnitt minimal ist. Für dieses Beispiel, das nur 20 Handelstage verwendet, ist der Unterschied minimal, aber dennoch ein Unterschied. Die exponentielle gleitende Durchschnitt ist konsequent näher an den tatsächlichen Preis. Im Durchschnitt ist die EMA 38 von einem Punkt näher an den tatsächlichen Preis als die SMA. Von Tag 10 bis Tag 20 war die EMA näher an dem Preis als die SMA 9 von 10 mal. Das einzige Mal, das die SMA näher war, war im Zeitraum 18, und dies dauerte nicht lange. Die durchschnittliche absolute Differenz zwischen dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem aktuellen Preis war 1 und der einfache gleitende Durchschnitt hatte eine durchschnittliche absolute Differenz von 1,33. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt der exponentielle gleitende Durchschnitt 1 Punkt über oder unter dem aktuellen Kurs lag und der einfache gleitende Durchschnitt 1,33 Punkte über oder unter dem aktuellen Kurs lag. Als EK aufhörte zu fallen und anfingen, flach zu tauschen, ging die SMA weiter zurück. Während dieser Zeit lag die SMA näher am tatsächlichen Preis als die EMA. Die EMA begann, mit dem tatsächlichen Preis auszugleichen und weiter weg zu bleiben. Dies war, weil der tatsächliche Preis begann zu nivellieren. Aufgrund der Verzögerung, die SMA weiter sinken und sogar berührt den tatsächlichen Preis am 13-Dec. Ein Vergleich einer 50-Tage-EMA und einer 50-tägigen SMA für IBM zeigt auch, dass die EMA den Trend schneller aufnimmt als die SMA. Die blauen Pfeile markieren Punkte, wenn die Aktie einen starken Trend begonnen hat. Durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise, reagierte die EMA schneller als die SMA und blieb näher an den tatsächlichen Preis. Der graue Kreis zeigt, wann der Trend einsetzte und eine Handelsspanne entwickelte. Als die Umstellung vom Trend zum Handel begann, war die SMA näher am Preis. Als die Handelsspanne bis 2001 fortfuhr, konvergierten beide gleitenden Durchschnitte. Anfang 2001 begann CPQ, sich zu tendieren und die EMA war schneller, die neue Preisänderung aufzugreifen und näher an dem Preis zu bleiben. Welches ist besser Welches gleitende Durchschnitt Sie verwenden, hängt von Ihrem Handel und von investierendem Stil und von Vorlieben ab. Der einfache gleitende Durchschnitt hat offensichtlich eine Verzögerung, aber der exponentielle gleitende Durchschnitt kann anfälliger für schnellere Pausen sein. Einige Händler ziehen es vor, exponentielle gleitende Durchschnitte für kürzere Zeiträume zu verwenden, um Änderungen schneller zu erfassen. Einige Investoren bevorzugen einfache gleitende Durchschnittswerte über lange Zeiträume, um langfristige Trendveränderungen zu identifizieren. Darüber hinaus wird viel von der jeweiligen Sicherheit abhängig sein. Ein 50-Tage-SMA könnte gut für die Identifizierung von Support-Levels in der NASDAQ funktionieren, aber ein 100-Tage-EMA kann besser für die Dow Transports arbeiten. Gleitende durchschnittliche Art und Länge der Zeit hängt stark von der individuellen Sicherheit und wie es in der Vergangenheit reagiert hat. Der erste Gedanke für einige ist, dass größere Empfindlichkeit und schnellere Signale gebunden werden, um nützlich zu sein. Das ist nicht immer der Fall und bringt dem technischen Analysten ein großes Dilemma: Der Kompromiss zwischen Sensibilität und Zuverlässigkeit. Je empfindlicher ein Indikator ist, desto mehr Signale werden gegeben. Diese Signale können sich als rechtzeitig erweisen, aber mit einer erhöhten Empfindlichkeit kommt es zu einem Anstieg der falschen Signale. Je weniger empfindlich ein Indikator ist, desto weniger Signale werden gegeben. Allerdings führt weniger Empfindlichkeit zu weniger und zuverlässigeren Signalen. Manchmal können diese Signale auch verspätet sein. Für gleitende Durchschnitte gilt das gleiche Dilemma. Kürzer werdende Durchschnitte werden empfindlicher und erzeugen mehr Signale. Die EMA, die im Allgemeinen empfindlicher als die SMA ist, wird wahrscheinlich auch mehr Signale erzeugen. Allerdings wird es auch eine Erhöhung der Anzahl der falschen Signale und whipsaws. Längere gleitende Mittelwerte bewegen sich langsamer und erzeugen weniger Signale. Diese Signale werden wahrscheinlich zuverlässiger sein, aber sie können auch spät kommen. Jeder Investor oder Händler sollte mit verschiedenen gleitenden mittleren Längen und Typen experimentieren, um den Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Signalzuverlässigkeit zu untersuchen. Trend-Folgeindikator Die gleitenden Durchschnitte verschieben eine Datenreihe und erleichtern die Erfassung der Trendrichtung. Weil vergangene Preisdaten verwendet werden, um Bewegungsdurchschnitte zu bilden, werden sie als verzögerte oder Trendfolgende Indikatoren betrachtet. Die gleitenden Durchschnitte werden keine Trendwende voraussagen, sondern dem aktuellen Trend folgen. Daher eignen sie sich am besten für Trend-Identifizierung und Trend folgenden Zwecken, nicht für die Vorhersage. Wann zu verwenden Weil bewegte Durchschnitte dem Trend folgen, funktionieren sie am besten, wenn ein Sicherheitstrend tendiert und unwirksam sind, wenn eine Sicherheit sich in einer Handelsstrecke bewegt. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger und Händler zunächst Wertpapiere identifizieren, die einige Trending-Merkmale aufweisen, bevor sie versuchen, mit gleitenden Durchschnitten zu analysieren. Dieser Prozess muss keine wissenschaftliche Untersuchung sein. In der Regel kann eine einfache visuelle Beurteilung der Preis-Chart bestimmen, ob eine Sicherheit Merkmale der Trend zeigt. In seiner einfachsten Form kann ein Sicherheitspreis nur eines von drei Dingen ausführen: Trending Up, Trending Down oder Trading in einem Bereich. Ein Aufwärtstrend wird aufgebaut, wenn eine Sicherheit eine Folge höherer Höhen und höherer Tiefsignale bildet. Ein Abwärtstrend wird hergestellt, wenn eine Sicherheit eine Folge von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Höhen bildet. Eine Handelsspanne wird festgelegt, wenn ein Wertpapier keinen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend festlegen kann. Wenn eine Sicherheit in einem Handelsbereich ist, wird ein Aufwärtstrend gestartet, wenn die obere Grenze des Bereichs gebrochen ist und ein Abwärtstrend beginnt, wenn die untere Grenze gebrochen ist. Im Ford-Beispiel ist es offensichtlich, dass eine Aktie sowohl die Trend - als auch die Handelsphase durchlaufen kann. Die roten Kreise zeigen Handelsbereichsphasen an, die zwischen den Trendperioden verstreut sind. Es ist manchmal schwierig, festzustellen, wann ein Trend stoppt und ein Handelsbereich beginnt oder wenn ein Handelsbereich stoppt und ein Trend beginnt. Die oben genannten Grundregeln für Trends und Handelsbereiche können auf Ford angewendet werden. Beachten Sie die Trading-Perioden, die Ausbrüche (sowohl oben als auch unten) und die Trendperioden. Der bewegte Durchschnitt arbeitete gut in Zeiten des Trends, aber faired schlecht in Zeiten des Handels. Beachten Sie auch, wie der gleitende Durchschnitt hinter dem Trend zurückbleibt: Er ist immer unter dem Preis während eines Aufwärtstrends und über dem Preis während eines Abwärtstrends. Für dieses Beispiel wurde ein einfacher gleitender Durchschnitt von 50 Tagen verwendet. Allerdings ist die Anzahl der Perioden optional und viel wird von den Eigenschaften der Sicherheit sowie eine Einzelhandels-und investierenden Stil abhängen. Wenn die Kursbewegungen über einen ausgedehnten Zeitraum unruhig und unregelmäßig sind, dann ist ein gleitender Durchschnitt wahrscheinlich nicht die beste Wahl für die Analyse. Die Tabelle für Coca-Cola zeigt eine Sicherheit, die von 60 auf 40 in ein paar Monaten im Jahr 2001 bewegt. Vor diesem Rückgang gyrierte der Preis über und unter seinem gleitenden Durchschnitt. Nach dem Rückgang setzte die Aktie ihr unberechenbares Verhalten fort, ohne einen Trend zu entwickeln. Der Versuch, diese Sicherheit basierend auf einem gleitenden Durchschnitt zu analysieren, ist wahrscheinlich eine Lehre der Sinnlosigkeit. Ein kurzer Blick auf das Diagramm für Time Warner zeigt ein anderes Bild. Im gleichen Zeitraum hat Time Warner die Tendenz gezeigt. Es gibt 3 verschiedene Trends oder Preisbewegungen, die für eine Reihe von Monaten zu verlängern. Sobald sich das Lager über oder unter dem 70-Tage-SMA bewegt, fährt es gewöhnlich für einige Zeit in dieser Richtung weiter. Coca-Cola, auf der anderen Seite, brach über und unter seinem 70-Tage-SMA viele Male und wäre anfällig für zahlreiche whipsaws gewesen. Ein länger laufender Durchschnitt könnte besser funktionieren, aber es ist klar, dass das Time Warner-Diagramm bessere Trending-Merkmale aufweist. Verschieben von Durchschnittseinstellungen Sobald ein Sicherheitsmerkmal als ausreichend charakteristisch für den Trend angesehen wurde, besteht die nächste Aufgabe darin, die Anzahl der gleitenden Durchschnittsperioden und den Typ des gleitenden Durchschnitts auszuwählen. Die Anzahl der Perioden, die in einem gleitenden Durchschnitt verwendet werden, variiert je nach Sicherheiten Volatilität, Trendigkeit und persönlichen Vorlieben. Je mehr Volatilität vorhanden ist, desto mehr Glättung wird erforderlich sein, und desto länger ist der gleitende Durchschnitt. Aktien, die keine starken Trendcharaktere aufweisen, können auch längere bewegte Durchschnitte erfordern. Es gibt keine bestimmte Länge, aber einige der beliebtesten Längen sind 21, 50, 89, 150 und 200 Tage sowie 10, 30 und 40 Wochen. Kurzfristige Händler können nach Beweisen für 2-3 Wochen Trends mit einem 21-Tage gleitenden Durchschnitt zu suchen, während längerfristige Investoren können nach Beweisen für 3-4 Monate Trends mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt suchen. Trial and Error ist in der Regel das beste Mittel, um die beste Länge zu finden. Überprüfen Sie, wie der gleitende Durchschnitt mit den Preisdaten übereinstimmt. Wenn es zu viele Pausen gibt, verlängern Sie den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu verringern. Wenn der gleitende Durchschnitt langsam reagiert, verkürzen Sie den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus können Sie versuchen, mit einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten versuchen. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind normalerweise am besten für kurzfristige Situationen, die einen reaktionsfähigen gleitenden Durchschnitt erfordern. Einfache gleitende Mittelwerte arbeiten gut für längerfristige Situationen, die nicht viel Sensibilität erfordern. Einsatzmöglichkeiten für gleitende Durchschnitte Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für gleitende Mittelwerte, aber drei grundlegende Anwendungen zeichnen sich aus: Trendidentifizierungsbestätigung Unterstützung und Widerstandsniveau Identifizierungsbestätigung Trading Systems TrendidentifizierungConfirmation Es gibt drei Möglichkeiten, die Richtung des Trends mit gleitenden Durchschnitten zu identifizieren: Richtung, Lage und Crossover . Die erste Trendidentifikationstechnik verwendet die Richtung des gleitenden Durchschnitts, um den Trend zu bestimmen. Wenn der gleitende Durchschnitt steigt, wird der Trend betrachtet. Wenn der gleitende Durchschnitt rückläufig ist, wird der Trend als unten betrachtet. Die Richtung eines gleitenden Mittelwerts kann einfach durch Betrachten einer graphischen Darstellung des gleitenden Durchschnitts oder durch Anlegen eines Indikators an den gleitenden Durchschnitt bestimmt werden. In beiden Fällen wollen wir nicht auf jede subtile Veränderung einwirken, sondern auf allgemeine Richtungsbewegungen und Veränderungen schauen. Im Fall von Disney wurde ein 100-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) verwendet, um den Trend zu bestimmen. Wir wollen nicht auf jede kleine Veränderung im gleitenden Durchschnitt zu reagieren, sondern eher erhebliche Aufschwünge und Abschwünge. Dies ist keine wissenschaftliche Studie, sondern eine Reihe von wichtigen Wendepunkte können nur auf visuelle Beobachtung (rote Kreise) entdeckt werden. Einige gute Signale wurden gerendert, aber auch einige Peitschen und späte Signale. Ein Großteil der Leistung würde von Ihren Ein - und Ausspeisepunkten abhängen. Die Länge des gleitenden Durchschnitts beeinflusst die Anzahl der Signale und deren Aktualität. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Deshalb, je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto weiter hinter der Preisbewegung wird es sein. Für schnellere Signale könnte eine 50-tägige EMA verwendet worden sein. Die zweite Technik zur Trendidentifizierung ist die Preislage. Die Lage des Preises relativ zum gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um den Grundtrend zu bestimmen. Liegt der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, wird der Trend betrachtet. Liegt der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt, wird der Trend als runter betrachtet. Dieses Beispiel ist ziemlich einfach. Der langfristige CSCO wird durch den Standort der Aktie im Verhältnis zu seiner 100-Tage-SMA bestimmt. Wenn CSCO über seinem 100-tägigen SMA liegt, gilt der Trend als bullish. Wenn die Aktie unter dem 100-tägigen SMA liegt, wird der Trend als bearish betrachtet. Kauf - und Verkaufssignale werden durch Kreuze über und unter dem gleitenden Durchschnitt erzeugt. Es gab ein kurzes Verkaufssignal, das im Aug-99 und einem falschen Kaufsignal im Juli-00 erzeugt wurde. Beide Signale traten auf, als Ciscos Trend begann zu schwächen. Für den größten Teil aber würde diese einfache Methode einen Investor in den meisten der Bullenbewegung gehalten haben. Die dritte Technik zur Trendidentifizierung basiert auf der Position des kürzeren gleitenden Durchschnitts relativ zu dem längeren gleitenden Durchschnitt. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend als unten betrachtet. Für Inter-Tel wurde ein 30100 gleitender Durchschnitt Crossover verwendet, um den Trend zu bestimmen. Wenn der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 100-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, wird der Trend als zinsbullisch angesehen. Wenn der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt unter den 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt sinkt, wird der Trend als bearish betrachtet. Eine Auftragung des Differentials 30100 wird unter dem Preisdiagramm unter Verwendung des Prozentsatz-Oszillators (PPO), der auf (30,100,1) eingestellt ist, aufgetragen. Wenn das Differential positiv ist, wird der Trend betrachtet - wenn es negativ ist, wird der Trend als unten betrachtet. Wie bei allen Trendfolgesystemen funktionieren die Signale auch gut, wenn die Aktie eine starke Tendenz entwickelt, sie sind aber nicht wirksam, wenn die Aktie in einem Handelsbereich ist. Beachten Sie auch, dass die Signale dazu neigen, spät zu sein und nach dem Umzug begonnen hat. Wiederum Trend nach Indikatoren sind am besten für die Identifizierung und nach, nicht vorherzusagen. Unterstützung und Widerstand Ebenen Eine andere Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Dies ist in der Regel mit einem gleitenden Durchschnitt erreicht und basiert auf historischen Präzedenzfall. Wie bei der Trendidentifizierung arbeitet die Unterstützung und die Erkennung des Widerstandsniveaus durch bewegte Durchschnitte am besten in aufstrebenden Märkten. Nach dem Ausbruch einer Handelsspanne, Sun Microsystems erfolgreich getestet gleitende durchschnittliche Unterstützung Ende Juli und Anfang August. Beachten Sie auch, dass der Widerstand im Juni Widerstand in der Nähe von 18 in Unterstützung. Daher fungierte der gleitende Durchschnitt als Bestätigung der Widerstand-gedrehten Unterstützung. Nach diesem ersten Test gingen die 50-Tage gleitenden Durchschnitt auf 4 weitere erfolgreiche Unterstützung Tests über die nächsten Monate. Eine Unterbrechung der Unterstützung aus dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt würde als Warnung dienen, dass sich die Aktie in eine Handelsspanne bewegen kann oder die Trendrichtung ändern könnte. Eine solche Pause trat im Apr-00 auf und die 50-tägige SMA verwandelte sich später in den Widerstand. Als die Aktie Anfang Juni-00 über die 50-Tage-SMA brach, kehrte sie bis zur Okt-00-Pause auf ein Unterstützungsniveau zurück. Im Oktober-00 wurde die 50-tägige SMA zu einem Widerstandsniveau, das viele Monate lang stattfand. Moving Averages und SharpCharts2 Gleitende Mittelwerte sind als Preis-Overlay-Funktion auf SharpCharts2 verfügbar. Aus der Preisüberlagerungsoption können Sie entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Das erste Feld rechts dient dazu, die Anzahl der Zeiträume einzustellen. Wenn Charting auf täglichen Perioden, dann 50 wäre für einen 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Wenn Charting auf wöchentlichen Zeiträumen, dann 50 wäre für einen 50-wöchigen gleitenden Durchschnitt. Das zweite Feld kann verwendet werden, um die MA-Zeilen nach links oder rechts um eine bestimmte Anzahl von Perioden zu verschieben. Die gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen und können mehrere gleitende Durchschnittswerte überlagert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel eines Simple Moving Average und eines Exponential Moving Average zu sehen. Schlussfolgerungen Durchgehende Mittelwerte können effektive Instrumente sein, um den Trend zu identifizieren und zu bestätigen, die Unterstützung und den Widerstand zu identifizieren und Handelssysteme zu entwickeln. Jedoch sollten Händler und Investoren lernen, Wertpapiere zu identifizieren, die für die Analyse mit gleitenden Durchschnittswerten geeignet sind und wie diese Analyse angewendet werden sollte. In der Regel kann eine Bewertung mit einer visuellen Prüfung der Preis-Chart vorgenommen werden, aber manchmal wird es einen detaillierteren Ansatz erfordern. Der ADX. Average Directional Index, ist ein Werkzeug, das helfen kann, Wertpapiere zu identifizieren, die Trends sind und diejenigen, die nicht sind. Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Gleitende Durchschnitte werden dazu beitragen, dass ein Händler im Einklang mit dem aktuellen Trend ist. Allerdings verbringen Märkte, Aktien und Wertpapiere viel Zeit in den Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Dont erwarten, um an der Spitze und an der Unterseite mit bewegten Durchschn. Wie bei den meisten Werkzeugen der technischen Analyse sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen Tools, die sie ergänzen. Mit bewegten Durchschnitten zur Bestätigung anderer Indikatoren und Analyse kann erheblich verbessern technische Analyse. Forex Ausbildung Technische Analyse Unterstützung und Widerstand Ebenen Moving-Mittelwerte können auch auf Stufen der Unterstützung und Widerstand. Bei bestimmten Preisniveaus kann ein Währungspaar Unterstützung bei kurz-, mittel - oder langfristigen MA-Linien finden. Eine Stufe der Unterstützung tritt auf, wenn ein Paar fällt und wenn der Preis ein niedriges Niveau erreicht, gibt es eher bereitwillige Käufer als Verkäufer. Vielleicht waren diese Käufer auf die Seitenlinie warten, und jetzt, dass das Paar auf ein bestimmtes niedriges Niveau gefallen sie entscheiden, zu kaufen. Es kann auch sein, dass jene Trader, die bereits Long-Positionen, wegen einer langfristigen Aufwärtstrend, und entscheiden, mehr zu kaufen, während einer temporären Preis-Dip. Das Gegenteil trifft auf Widerstandsniveaus zu. Zu einem bestimmten Preis während einer Aufwärtsbewegung gibt es mehr bereitwillige Verkäufer als Käufer. Da viele Investoren ähnliche bewegte Durchschnitte ansehen, ldquobounces offddquo der gleitende Durchschnitt oder resistancesupport Niveau, wenn viele Investoren zur gleichen Zeit zum Preis reichen, der den gleitenden Durchschnitt erreicht. Moving Durchschnitte können auch helfen, ein Händler zu zeigen, wenn Widerstand wird in Unterstützung. In Abbildung 8 unten bewegen wir uns ein wenig vorwärts im EURGBP-Chart. Wir haben die gleiche Unterstützung am 31. Mai. Am 9. Juni ist die Unterstützung gebrochen, und der gleitende Durchschnitt ändert sich jetzt zum Widerstand. Die Investoren und Händler, die glaubten, der langfristige Trend sei nach oben gerückt und habe den 55-Perioden-Gleitenden Durchschnitt als Unterstützung genutzt, kann jetzt denken, dass es einen Abwärtstrend gibt. Sie verwenden jetzt den gleitenden Durchschnitt als Widerstand. Dies ist ein ziemlich verbreitetes Phänomen, wenn die Grundlagen einer Währungsänderung. Beachten Sie, dass die Richtung des gleitenden Durchschnitts auch in einem Abwärtstrend abgesunken ist. Die auf dieser Website dargestellten Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Anlage - oder Handelsberatung gedacht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Risikoverteilungsseite. Risk Disclaimer: Online-Devisenhandel trägt ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und es ist möglich, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Forex-Handel kann nicht für alle Anleger geeignet sein, daher stellen Sie sicher verstehen Sie die Risiken beteiligt, und suchen Sie unabhängige Beratung, wenn nötig. Wie verwenden Sie einen beweglichen Durchschnitt, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist eine einfache technische Analyse-Tool, das glättet Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreis. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und der Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, auch Rückblickzeit genannt, können eine große Rolle spielen, wie effektiv es ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der unten stehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis näher als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist das ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA unterhalb der längerfristigen MA geht, ist sie ein Verkaufssignal, da sie anzeigt, dass sich der Trend nach unten verschiebt. Dies wird als Totentodeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt die Resistenz und Handelssignale von MA zu respektieren. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisaktion choppy wird, der Preis hin und her wechselt und mehrere Trend-Reversaltrade-Signale erzeugt. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glättung und Erzeugung einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es zu falschen Signalen führen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind gleitende Durchschnittswerte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum.